تعزيز استراتيجيات التداول مع إشارات كتاب النظام.
38 الصفحات تم النشر: 3 أكتوبر 2018 آخر تعديل: 14 أكتوبر 2018.
ألفارو كارتيا.
جامعة أكسفورد؛ جامعة أكسفورد - معهد أكسفورد مان للتمويل الكمي.
ريان فرانسيس دونيلي.
جامعة واشنطن - قسم الرياضيات التطبيقية.
سيباستيان جايمونجال.
جامعة تورنتو - دائرة الإحصاءات العامة.
تاريخ مكتوب: 1 أكتوبر 2018.
نحن نستخدم البيانات عالية التردد من بورصة ناسداك لبناء مقياس عدم التوازن في الحجم في كتاب ترتيب الحد (لوب). وتبين لنا أن مقياسنا هو مؤشر جيد على علامة نظام السوق المقبل (مو)، أي شراء أو بيع، ويساعد أيضا على التنبؤ بتغيرات الأسعار مباشرة بعد وصول مو. وبناء على هذه النتائج التجريبية، ونحن نقدم ومعايرة سلسلة ماركوف التضمين نموذج قفزة نقية من السعر، انتشار، لو و مو القادمين، وعدم التوازن في الحجم. كطلب من النموذج، ونحن تشكل وحل مشكلة التحكم العشوائي لعامل الذي يزيد من ثروة المحطة، تخضع لعقوبات الجرد، من خلال تنفيذ الصفقات باستخدام لوس. نحن نستخدم بيانات العينة (من يناير إلى يونيو 2017) لمعايرة النموذج لعشرة أسهم متداولة في بورصة ناسداك، واستخدام البيانات خارج العينة (يوليو إلى ديسمبر 2017) لاختبار أداء الإستراتيجية. وتبين لنا أن إدخال مقياس عدم التوازن حجمنا في مشكلة التحسين يعزز إلى حد كبير أرباح الاستراتيجية. وتزداد األرباح ألن توظيف مقياس الخلل لدينا يقلل من تكاليف االنتخاب السلبية والمواقف المتاحة في الكتاب لالستفادة من تحركات األسعار المواتية.
كلمات البحث: عدم التوازن النظام، التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد، وتدفق النظام، صنع السوق، واختيار السلبية.
جيل التصنيف: G10، G11، G14، C41.
ألفارو كارتيا.
جامعة أكسفورد (البريد الإلكتروني)
أكسفورد، أوكسفوردشاير OX1 4AU.
جامعة أكسفورد - معهد أكسفورد مان للتمويل الكمي (البريد الإلكتروني)
والتون حسنا الطريق.
أكسفورد، أوكسفوردشاير OX2 6ED.
ريان دونيلي.
جامعة واشنطن - قسم الرياضيات التطبيقية (البريد الإلكتروني)
سيباستيان جايمونجال (جهة الاتصال)
جامعة تورونتو - دائرة الإحصاءات (البريد الإلكتروني)
100 سانت جورج St.
تورونتو، أونتاريو M5S 3G3.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
أسواق رأس المال: تسعير الأصول وتقييمها إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
إو: الدراسات التجريبية للشركات والأسواق إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - تسعير الأصول إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo3 في 0.172 ثانية.
معهد الحقول ل.
البحث في العلوم الرياضية.
المراجحة الإحصائية باستخدام إشارات كتاب الطلب.
تسمح إستراتيجيات التداول في المراجحة الإحصائية للعملاء بتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من القدرة على التنبؤ (عادة قصيرة العمر) في اتجاه الأسعار أو متغيرات الدولة الأخرى. في هذا الحديث، وسوف نقدم فئتين من هذه الاستراتيجيات التي تتضمن أنواع مختلفة جدا من المعلومات من كتاب ترتيب الحد (لوب).
في الجزء الأول من الحديث، نقوم بتطوير استراتيجية التداول التي توظف الحد وأوامر السوق في اقتصاد متعدد الأصول تعتمد هيكليا، على سبيل المثال، الخيارات والعقود الآجلة والأسهم. ومن أجل وضع نموذج للاعتماد الهيكلي، تتبع عمليات منتصف النصف حركة متعددة الأشكال تعكس حركة براونية على إقفال منطقة لا تحكيم والتي تمليها فروق أسعار العرض والطلب. نحن نشكل وحل مشكلة التحكم الأمثل العشوائية للمستثمر الذي يأخذ مواقف في هذه الأصول، وسوف نستكشف الملامح الرئيسية للاستراتيجيات الناتجة والأرباح المحاكاة والخسارة.
في الجزء الثاني من الحديث، ونحن نستخدم البيانات عالية التردد من بورصة ناسداك لبناء مقياس من عدم التوازن ترتيب حجم في لوب. وتبين لنا أن مقياسنا هو مؤشر جيد على علامة نظام السوق المقبل (مو)، أي شراء أو بيع، ويساعد أيضا على التنبؤ بتغيرات الأسعار مباشرة بعد وصول مو. وبناء على هذه النتائج التجريبية، ونحن نقدم ومعايرة سلسلة ماركوف التضمين نموذج قفزة نقية من السعر، وانتشار، لو و مو القادمين، وعدم التوازن النظام. كما تطبيق النموذج، ونحن تشكل وحل مشكلة التحكم العشوائي لعامل الذي يزيد من ثروة المحطة، تخضع لعقوبات الجرد، من خلال تنفيذ الصفقات ذهابا وإيابا باستخدام لوس. نبرهن على فعالية النموذج ومشكلة التحكم المثلى من خلال معايرة النموذج واختبار أدائه على البيانات خارج العينة. وتبين لنا أن إدخال مقياس عدم التوازن حجمنا في مشكلة التحسين يعزز إلى حد كبير أرباح الاستراتيجية.
[يستند هذا الحديث إلى العمل المشترك مع ألفارو كارتيا وريان دونلي و جيسون ريتشي: تعزيز استراتيجيات التداول باستخدام إشارات كتاب الطلب (سرن / أبستراكت = 2668277) واستراتيجيات التداول ضمن حواف عدم التحكيم (سرن / أبستراكت = 2664567)]
مجدولة كجزء من.
من نحن.
معهد فيلدز هو مركز لنشاط البحوث الرياضية - وهو المكان الذي يمكن للرياضيين من كندا والخارج، من الأوساط الأكاديمية، والأعمال التجارية والصناعة والمؤسسات المالية، يجتمع معا لإجراء البحوث وصياغة المشاكل ذات الاهتمام المشترك. مهمتنا هي توفير بيئة داعمة ومحفزة لالبتكار الرياضيات والتعليم. تعلم المزيد عنا.
معهد الحقول يعزز النشاط الرياضي في كندا ويساعد على توسيع تطبيق الرياضيات في المجتمع الحديث.
الجميع مدعوون للتسجيل والمشاركة في الأحداث في معهد فيلدز.
تجدنا على مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية التالية.
الناس والاتصالات.
الاتصال بالمعهد، والموظفين، والأعضاء الزائرين في معهد الحقول.
التقويم والأحداث.
البقاء حتى موعد مع الأحداث القادمة والأخبار من خلال عرض التقويم لدينا.
222 كلية شارع · تورونتو، أونتاريو · M5T 3J1 · كندا.
تعزيز استراتيجيات التداول مع إشارات كتاب النظام.
38 الصفحات تم النشر: 3 أكتوبر 2018 آخر تعديل: 14 أكتوبر 2018.
ألفارو كارتيا.
جامعة أكسفورد؛ جامعة أكسفورد - معهد أكسفورد مان للتمويل الكمي.
ريان فرانسيس دونيلي.
جامعة واشنطن - قسم الرياضيات التطبيقية.
سيباستيان جايمونجال.
جامعة تورنتو - دائرة الإحصاءات العامة.
تاريخ مكتوب: 1 أكتوبر 2018.
نحن نستخدم البيانات عالية التردد من بورصة ناسداك لبناء مقياس عدم التوازن في الحجم في كتاب ترتيب الحد (لوب). وتبين لنا أن مقياسنا هو مؤشر جيد على علامة نظام السوق المقبل (مو)، أي شراء أو بيع، ويساعد أيضا على التنبؤ بتغيرات الأسعار مباشرة بعد وصول مو. وبناء على هذه النتائج التجريبية، ونحن نقدم ومعايرة سلسلة ماركوف التضمين نموذج قفزة نقية من السعر، انتشار، لو و مو القادمين، وعدم التوازن في الحجم. كطلب من النموذج، ونحن تشكل وحل مشكلة التحكم العشوائي لعامل الذي يزيد من ثروة المحطة، تخضع لعقوبات الجرد، من خلال تنفيذ الصفقات باستخدام لوس. نحن نستخدم بيانات العينة (من يناير إلى يونيو 2017) لمعايرة النموذج لعشرة أسهم متداولة في بورصة ناسداك، واستخدام البيانات خارج العينة (يوليو إلى ديسمبر 2017) لاختبار أداء الإستراتيجية. وتبين لنا أن إدخال مقياس عدم التوازن حجمنا في مشكلة التحسين يعزز إلى حد كبير أرباح الاستراتيجية. وتزداد األرباح ألن توظيف مقياس الخلل لدينا يقلل من تكاليف االنتخاب السلبية والمواقف المتاحة في الكتاب لالستفادة من تحركات األسعار المواتية.
كلمات البحث: عدم التوازن النظام، التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد، وتدفق النظام، صنع السوق، واختيار السلبية.
جيل التصنيف: G10، G11، G14، C41.
ألفارو كارتيا.
جامعة أكسفورد (البريد الإلكتروني)
أكسفورد، أوكسفوردشاير OX1 4AU.
جامعة أكسفورد - معهد أكسفورد مان للتمويل الكمي (البريد الإلكتروني)
والتون حسنا الطريق.
أكسفورد، أوكسفوردشاير OX2 6ED.
ريان دونيلي.
جامعة واشنطن - قسم الرياضيات التطبيقية (البريد الإلكتروني)
سيباستيان جايمونجال (جهة الاتصال)
جامعة تورونتو - دائرة الإحصاءات (البريد الإلكتروني)
100 سانت جورج St.
تورونتو، أونتاريو M5S 3G3.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
أسواق رأس المال: تسعير الأصول وتقييمها إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
إو: الدراسات التجريبية للشركات والأسواق إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - تسعير الأصول إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo4 في 0.281 ثانية.
Comments
Post a Comment